Forex-Korrelationsstrategie Diese Forex-Korrelationsstrategie, die Sie hier lernen werden, basiert auf einem Verhalten, das als Währungs-Korrelation bekannt ist. Bevor ich in die Regeln dieser Währungs-Korrelationsstrategie einsteige, muss ich erklären, welche Währungs-Korrelation für diejenigen ist, die es nicht wissen. WAS IST WÄHRUNGSKORRELATION Währung Korrelation ist ein Verhalten von bestimmten Währungspaaren, die entweder in die gleiche Richtung oder in entgegengesetzte Richtungen zur gleichen Zeit: ein Währungspaar wird gesagt, dass positive Korrelation, wenn zwei oder mehr Währungspaare bewegen sich in der gleichen Richtung zur gleichen Zeit. Zum Beispiel, EURUSD amp GBPUSD tun dies die meisten Male. Wenn EURUSD im Handel ist, sehen Sie auch GBPUSD Handel. Eine negative Korrelation ist, wenn zwei oder mehr Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen handeln und ein gutes Beispiel ist EURUSD und USDCHF. Wenn EURUSD im Handel ist, werden Sie sehen, dass USDCHF fallen wird. Sie gehen entgegengesetzte Richtungen. Hier ein Beispiel für eine positive Korrelation zwischen EURSUD und GBPUSD auf dem 4hr Zeitrahmen und beachten Sie die grünen und roten Pfeile, die zur gleichen Zeit passieren: Hier8217s ein Beispiel für eine negative Korrelation zwischen EURUSD amp USD Index. Beachten Sie, dass der rote und grüne Pfeil: wenn man hinaufgeht, der andere geht hinunter, das ist eine negative Korrelation: WIE WÄHRUNGSKORRELATION HELFT IHNEN HÄNDLER GEWINNT Es gab Zeiten, in denen ich einen Kaufhandel auf EURUSD nehmen würde und auch gleichzeitig einen KAUFEN Handel nehmen würde Auf USDCHF ohne zu merken, dass diese beiden Währungen negativ korreliert sind8230 und ich immer in dieses Problem eingehen: Ein Handel auf einem Währungspaar wird rentabel sein und der andere Handel wird unrentabel sein. LESEN Sie die 34 EMA mit Trendline Breakout Forex Trading-Strategie Mein Misserfolg, die Währungskorrelation vollständig zu verstehen, verlässt mich mit einem Handel, wo ich nicht an erster Stelle stehen sollte. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES Währungspaare: Nur für positiv korrelierte Währungspaare wie EURUSD und GBPUSD. Zeitrahmen: 15 Minuten und höher, niedrigere Zeitrahmen sind nicht wirklich zuverlässig. Zusätzliche Informationen: Wenn zwei positiv korrelierte Paare aus der Korrelation bei einem großen Unterstützungs - oder Widerstandswert fallen, können wir eine Umkehrung erwarten. Diese Umkehrung kann so klein wie 25 Pips sein, aber häufiger als es nicht zu größeren Bewegungen führt. So solltest du diese Art von Setups beobachten, um um Unterstützung und Widerstand Ebenen passieren. Nun ist das hier gezeigte Setup auf einer Support-Ebene basiert, also ist es ein KAUF-Setup. Wenn dies auf dem Widerstand Ebene passiert, wird es ein SELL Setup, das genaue Gegenteil. Schritt 1: EURUSD machte einen niedrigeren Tiefstand, während GBPUSD dies nicht getan hat. Schritt 2: Warten auf einen Wiederholungsversuch der Divergenz. Kein Rückblick erfolgt, so dass wir eine Limit Order für einen Breakout-Handel setzen. Schritt 3: Eintrag wird ausgelöst. Wenn du es getan hast, so gehst du einen Stop-Loss bei der letzten Swing Low. Schritt 4: Zeichnen Sie eine Faser auf dem divergierenden Schwung für Gewinnniveaus. Don8217t vergessen, deinen Halt zu brechen, um sogar zu brechen. In diesem Fall war das Risiko 35 Pips so Spur zu brechen sogar bei 25-30 Pips. Wie Sie in diesem Fall sehen können, wurden alle Faserverlängerungen für einen Gewinn von 108 Pips getroffen. Lass uns sagen, Bobby wollte nicht in der Lage, eine Position über Nacht zu halten, also stieg er aus, als der Preis begann, nach dem starken Aufzug zu konsolidieren. Bobby hätte 75 Pips gemacht. Nicht zu schäbig Bobby LESEN Bollinger Band mit horizontaler Unterstützung und Widerstand Forex Trading-Strategie Don8217t Schmieden, um diese Währungs-Korrelation Forex Trading-Strategie mit Ihren Freunden zu teilen, indem Sie auf die Sharing-Buttons unten. How, um eine Korrelation Strategie 10302009 12:01 am EST Während Korrelationen werden Sagen Sie, dass ein Umzug vor sich geht, Korrelation allein sagt nicht, welches Paar sich bewegt oder die Richtung, in die es sich bewegen wird. Mit anderen Worten, Sie wissen, dass Sie einen Handel anziehen müssen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln ist Oder ob Sie kurz kaufen oder verkaufen müssen. Diese massive Begrenzung im Korrelationshandel hat seit Jahren die Händler untergraben, weshalb so wenige Händler trotz der offensichtlichen Vorteile Korrelationen verwenden. Von der Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden sie einfach nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits rentablen Systems zu erhöhen. Ich habe beschlossen, es weiter zu nehmen und machte es meine wichtigste Handelsstrategie. Als Vollzeit-Trader, Forscher und System-Entwickler, ich weiß, dass die Identifizierung der vorhersagbaren Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Ermittlung von Ein - und Ausstiegspunkten ist einfach eine Frage der Prüfung und eine ganze Menge Versuch und Irrtum. Es dauerte den besseren Teil von 12 Monaten, aber irgendwann habe ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sich niederließ, blieben wir mit nur acht, die den Schnitt machten. Heres einer, der tat. Die Strategie heißt, folgen Sie dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt habe, ist es nicht weniger wichtig. Der Follow-the-Leader-Korrelationshandel, wie alle Korrelations-Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus dem Whack gehen und dann schnell die Chance nutzen, einige schnelle Pips aus dem Markt zu klettern. Heres wie es funktioniert: Für dieses System treibe ich gern das EURUSD zusammen mit dem GBPUSD. Diese Paare sind positiv korreliert, so erwartungsgemäß sind sie mehr oder weniger parallel zueinander (wie in der Grafik unten zu sehen). Aber wenn sie mit der Korrelation handelten, sahen sie nicht nur in die Richtung, sondern auch auf die Reichweite. Bereich ist natürlich der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Preis während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare sich in der Regel in die gleiche Richtung bewegen, sollte der GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite des GBPUSD hinter der Reichweite des EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelskonfiguration. Sobald die Reichweite lag 20 Pips oder mehr, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb ein paar Bars. Ich weiß, das ist ein extrem hoher Wahrscheinlichkeitshandel, weil das Grundgesetz diktiert, dass die Paare in Korrelation bleiben müssen, also wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die seit Jahren von den Grundlagen des Marktes unterstützt und getestet wurde, und ich habe auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabelsten) Intraday-Strategien ist, die ich je gehandelt habe. OK, lass das Diagramm wie oben erwähnt auschecken: Klicke zum Vergrößern Im Moment ist die Reichweite des GBPUSD um EUR pro Minute um acht Pips zurückgeblieben. Das ist genug von einer Verzögerung zu bemerken, aber es ist nicht genug, um den Handel noch zu nehmen. Ich sehe gern mindestens eine 20-Pip-Lag, bevor ich den Handel nehme, also kommst du es für eine andere Bar und sieh was was passiert. MEHR: Weiterlesen auf Seite 2 Zum Vergrößern klicken Wenn der zweite Balken schließt, bleibt der Bereich jetzt um 15 Pips. Es ist immer noch nicht genug für mich, den Handel zu nehmen, aber die Tatsache, dass die Strecke lag noch immer nicht korrigiert hat (und ist immer größer) hat mich sehr aufgeregt. Kranke warten und beobachte es für eine weitere Bar und sehe, ob die Strecke verzögert oder knackt, breit genug für mich, um den Handel zu nehmen. Klicken Sie auf Vergrößern Die dritte Bar ist geschlossen, und die Sortimentsverzögerung hat sich nun auf 24 Pips erweitert. Das ist größer als das 20-Pip-Minimum, das ich brauche, also werde ich diesen Handel nehmen und lange auf den GBPUSD gehen. Meine Erwartung ist, dass die GBPUSD ein bisschen minimal die 24-Pip-Sortierung aufrechterhalten oder knacken und vielleicht sogar darüber hinausgehen wird, da historisch die Reichweite der GBPUSD größer als die EURUSD sein soll. Wenn handeln mit Korrelation und etwas schief geht (wie es bei diesem Bereich lag), das bedeutet in der Regel theres eine Gewinnchance gleich um die Ecke. Nun, das war in diesem Handel, lasst uns sehen und sehen, was als nächstes passiert. Klicken Sie auf Vergrößern Wie Sie sehen können, die nächste Bar, die GBPUSD machte die Reichweite lag und wieder normal, so wie wir es erwartet haben. Wir verlassen dann den Handel am Ende der Bar und taschen die 24 Pips. Das ist die Folge der Führerstrategie So musst du wieder reden: 1) Beobachte diese beiden Paare gleichzeitig 2) Verfolge die Bewegung beider Paare am Ende eines jeden Stabes 3) Sobald du eines der Paare anfängst zu ziehen, Achtung, denn du siehst jetzt eine potenzielle Handelskonfiguration an 4) Berechne den Bereichsverzögerung oder Riss, und wenn es 20 Pips übersteigt, bist du bereit, den Auslöser zu ziehen und du weißt, was dein Ziel sein wird, wie es immer sein wird Etwa gleich der Reichweite lag Ich bin zuversichtlich, dass diese eine Strategie alleine Sie zu einem selbstbewussten, genauen und rentablen Händler machen wird. Von Jason Fielder Jason Fielder ist ein Vollzeit-Trader und Blogger bei Correlation Code. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus. Trading Strategies betrieben werden. Verständnis von Forex-Korrelationskonzepten und deren Auswirkungen auf den Handel Verständnis von Forex-Korrelationskonzepten und deren Auswirkungen auf den Handel Was ist Korrelation zwischen Paaren Wenn Sie Währungspaare im Forex-Markt handeln, scheint es Kein Ende für die äußeren Kräfte zu sein, die die Preisbewegungen bestimmen. Nachrichten, Politik, Zinssätze, Marktrichtung und wirtschaftliche Bedingungen sind alle externen Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Es gibt jedoch eine immer vorhandene innere Kraft, die einige Währungspaare betrifft, die man sich bewusst sein muss. Diese Kraft ist Korrelation. Korrelation ist die Tendenz bestimmter Währungspaare, sich im Tandem miteinander zu bewegen. Positive Korrelation bedeutet, dass sich die Paare in die gleiche Richtung bewegen, Negative Korrelation bedeutet, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Die Korrelation besteht aus vielen komplexen Gründen und weil einige Währungspaare die gleiche Währung in ihrem Basenpaar enthalten, wie andere in ihrem Kreuzpaar enthalten, zum Beispiel die EURUSD und die USDCHF. Weil die Schweizer Wirtschaft dazu neigt, Europa im Allgemeinen zu spiegeln und weil der US-Dollar auf der gegenüberliegenden Seite jedes dieser Paare liegt, werden sich ihre Bewegungen - in einem Ausmaß - gegenseitig spiegeln. Korrelation ist eigentlich der statistische Begriff für die Messung für die Tandembewegung zwischen zwei beliebigen 2 Währungspaaren. Ein Korrelationskoeffizient von 1,0 bedeutet, dass sich die Paare genau im Tandem zueinander bewegen. Eine Korrelation von -1,0 bedeutet, dass sich die Paare genau in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Zahlen zwischen diesen Extremen zeigen den relativen Betrag der Korrelation zwischen einem Satz von Paaren. Ein Koeffizient von .26 würde bedeuten, dass die Paare eine leichte positive Korrelation haben, ein Koeffizient von 0 würde bedeuten, dass die Paare völlig unabhängig voneinander waren. Wie kann die Korrelation im Handel verwendet werden. Nun, da wir wissen, dass wir bestimmte Ebenen der Tandembewegung zwischen bestimmten Paaren erwarten können, können wir fundiertere Handelsentscheidungen treffen, indem wir Hedges schaffen, das Risiko in profitable Positionen diversifizieren und Positionen mit Paaren vermeiden, deren Korrelation Bewirkt, dass sie sich gegenseitig aufheben. Lets Blick auf eine Methode der Diversifizierung des Risikos mit Währungspaar Korrelation. Situation 1 Lasst uns davon überzeugen, dass der USD auf Rallye eingestellt ist. Der offensichtliche Zug wäre, auf dem EURUSD-Paar kurz zu gehen, aber damit stelle dein Ergebnis genau in die Bewegung eines Paares ein. Wenn du dein Risiko diversifizieren wolltest, könntest du ein Paar finden, das eine positive Korrelation mit EURUSD hat und deine Einkäufe zwischen den 2 Paaren aufteilt. Der AUDUSD hat eine sehr hohe - aber nicht perfekte - Korrelation mit dem EURUSD. Vielleicht möchten Sie Ihre Position zwischen dem EURUSD und dem AUDUSD teilen (was eine positive Korrelation von ca. 0,71 hat). Die positive Korrelation zwischen den Paaren erlaubt Ihnen, von der Bewegung des USD zu profitieren, während der Mangel an perfekter Korrelation Ihr Risiko auf Spikes in einem der 2 Paare reduziert. Situation 2 Das Verständnis der Korrelation erlaubt es Ihnen, Positionen zu vermeiden, die (aufgrund einer hohen negativen Korrelation) dazu neigen, sich gegenseitig aufzuheben. Die oben erwähnten EURUSD - und USDCHF-Paare sind ein gutes Beispiel. Die Paare haben einen historischen Korrelationskoeffizienten von etwa -.90, was bedeutet, dass sie sich fast immer in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Ich wusste dies, ein Trader würde nicht lange auf beiden Paaren gleichzeitig gehen, weil die Bewegung eines Paares die Bewegung des anderen auslöscht. Plausible Trading-Strategie Eine plausible Trading-Strategie wäre, 2 Währungspaare auf der Grundlage ihrer Korrelationen zu reversieren, um den Mittelwert zu handeln. Sie können die Korrelation von 2 Währungspaaren im Laufe der Zeit verfolgen und wenn es von der Norm wegkommt, können Sie einen Handel in die Richtung platzieren, die die Korrelation wieder in den Mittelpunkt einrasten wird. Zum Beispiel, wenn die EURUSD und die USDCHF eine Korrelation von -.9 haben und die EURUSD geht auf eine riesige Rallye, während die USDCHF nicht so schnell abfällt, können Sie kurz EURUSD gehen und kurzes USDCHF gehen und nach der Korrelation suchen, um wieder an die Bedeutet, dass EURUSD den Rückgang der USDCHF fallen lässt, um die Korrelation zum historischen Mittelwert wiederherzustellen. Beachten Sie natürlich, dass die Korrelation nicht stagniert und es gibt keine Garantie, dass es immer wieder zurückkehren wird. Korrelation kann ändern Die Korrelationsverhältnisse von Paaren sind nicht statisch. Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Zinssätze oder der Regierungspolitik können dazu führen, dass sich Währungspaare im Laufe der Zeit ändern. So wie die Preise sich flüssig bewegen, so ist die Korrelation. Schlussfolgerung Währung Paar Korrelation ist eine zugrunde liegende Schwerkraft im Forex-Universum. Zu wissen, dass es existiert (und Änderungen) gibt dem Händler ein leistungsfähiges Werkzeug, um mit vielen Handelssystemen zu verwenden oder in einem eigenständigen System zu implementieren. Korrelationsbasierte Forex Trading-Strategien 11252013 9:00 am EST Das Verständnis der Prinzipien der Korrelation wird Ihre Perspektiven zu erhöhen Erfolgreicher Forex-Erfolg zu erzielen, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-vogue-Thema derzeit, aber was genau ist es alles etwa Zum Beispiel ist es möglich, irgendwelche der Konzepte der Korrelation in eine Forex Trading-Strategie zu verschmelzen, so dass es einen konsistenten Strom von Gewinnen erfassen Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation Maßnahmen die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer näher kommen. Im Vergleich dazu bedeutet negative Korrelation, dass sich zwei Vermögenswerte in völlig entgegengesetzten Richtungen mit zunehmenden negativen Zahlen bewegen, die stärkere Divergenzen implizieren. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie begreifen, dass Sie in Wirklichkeit kaufen und verkaufen eine Kombination von zwei Währungspaaren. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen und ihr Preis wird bestimmt, indem man den Wert von eins durch den anderen teilt. Noch einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich zwei Trades generieren, wann immer Sie ein Währungspaar zurückgeben. Zum Beispiel, wenn Sie die EURUSD lange handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Infolgedessen würden Sie einen Fehler verursachen, wenn man bedenkt, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar nur basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist entscheidend zu schätzen, damit Sie die Korrelation und Verknüpfung jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere erkennen können. Zum Beispiel bevorzugen viele Investoren ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risikoexposition zu verringern, zu diversifizieren. Jedoch, bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine nützliche Übung ist, um die Währungen zu untersuchen, die für irgendeine Korrelation, z. B. Klettern sie beide gleichzeitig oder gehen sie normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen in einer Richtung in der letzten Nacht fortgeschritten sein können, können sie dies heute nicht tun. Infolgedessen müssen Sie die Trends in der Korrelation kontinuierlich überprüfen. Die Vorteile des Studierens Korrelationskorrelation kann Ihnen sogar helfen, festzustellen, ob ein Trend eines Währungspaares mächtig ist und ob es weiter in seiner gegenwärtigen Richtung vorankommen wird. Zum Beispiel bewegen sich die EURUSD und die USDJPY oft in die entgegengesetzten Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, dann fällt der USDJPY ab. Als solches ist zu bedenken, dass Sie sich entschieden haben, einen langen EURUSD-Handel zu eröffnen, weil er gerade über ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation des USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob es gerade über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu öffnen, bis Sie belegen, dass der USDJPY auch effektiv unter seinem Support-Level stürzen kann. Forex und die Börsen gibt es auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaaren. Als Beispiel, wenn der Dow Jones Industrial Average steigt, steigen die höher ansteigenden Währungen wie Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil ist gültig, wenn der Dow Jones sinkt. Durch die Bewertung wichtiger Währungspaare im Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. Zum Beispiel haben die EURUSD und die EUR JPY die Tendenz, sich in einer identischen Richtung zu bewegen und zeigen daher ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist das In beiden Fällen kaufen Sie den EUR und verkaufen den USD und JPY in langen Trades. Durch die Prüfung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass beide in die gleiche Richtung gegen den EUR gehen. Im Vergleich zweier Währungspaare sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht übertrieben ist, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen sollten. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Änderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, da sich die Korrelation zwischen den Währungen im Laufe der Zeit ändert. Forex Trader sind in der Regel geraten, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse auf einer regelmäßigen Basis zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Das Verständnis der Korrelation ermöglicht es Ihnen, Ihr Investmentportfolio effektiver zu verwalten und zu diversifizieren. Schlussfolgerung, Korrelationsstudien Währungen durch die Ermittlung, wie vergleichbar ihre Richtungsbewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, dass sich zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Erfolgsaussichten drastisch gefährdet werden, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig einschätzen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorankommen und Ihnen herausragende Aussichten geben, Gewinne von beiden zu erreichen. Als solches, das Verständnis der Prinzipien der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Perspektiven der Erreichung konsequenten Forex-Erfolg. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden.
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