Definition Of Delta In Optionen Handel

Was ist Optionen Delta. Options Delta - Definition. Options Delta misst die Empfindlichkeit eines Option s Preis zu einer Änderung des Preises der zugrunde liegenden stock. Options Delta - Einführung. Peily die exotischste Sache, die Sie jemals im Optionshandel lernen würden, sind die Optionen greeks. In Laien Begriffe, Delta ist, dass Optionen griechischen, die Ihnen sagt, wie viel Geld eine Aktie Option wird steigen oder fallen in Wert mit einem 1 Anstieg oder Drop in der zugrunde liegenden Aktien, die auch übersetzt, um die Höhe der Gewinn, den Sie machen, wenn Die zugrunde liegende Aktie steigt Dies bedeutet, je höher der Delta-Wert eine Aktienoption hat, desto mehr wird es mit jedem 1 Anstieg der zugrunde liegenden Aktien steigen Aktienoptionen mit Optionen Delta von 0 7 wird erwartet, um 0 70 mit einem 1 Anstieg in der Zugrunde liegende Aktien Aktienoptionen Wert ist am meisten durch Änderungen in den Preis der zugrunde liegenden Aktien betroffen, so dass Delta Wert der Aktienoptionen die einzigen wichtigsten Optionen griechischen zu verstehen, in Optionen trading. Where, um Delta von Optionen zu erhalten. Sie können die Delta-Wert, Sowie von anderen Optionen griechischen, aus einer Art von Optionen Kette als Pricer bekannt, die auf allen seriösen Online-Optionen Broker verfügbar ist unten ist ein Beispiel für eine Option Pricer aus genommen. Optionen Delta - Characteristics. Positive Zeit bis zum Ablauf und Optionen Moneyness Wir haben die Effekte von Options Moneyness auf Optionen Delta-Wert weitgehend diskutiert Im Allgemeinen, Optionen Delta erhöht sich, da die Optionen mehr und mehr in das Geld gehen und sinkt, da die Optionen mehr und mehr aus dem Geld Optionen Delta of In The Money Optionen gehen Erhöht sich auch als Auslaufansätze und die Optionen Delta von Out of the Money Optionen sinkt als Exspirationsansätze Denken in Bezug auf Optionen Delta, die die Wahrscheinlichkeit des Endes in das Geld nach Ablauf darstellen, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Optionen Delta von in das Geld Optionen nähert sich 100 als Exspiration nähert sich und warum Optionen Delta von aus der Geld-Optionen nähert sich 0 als Ablauf Zeitung. Knowing, dass ein früherer Begriff in der Geld-Aktienoptionen haben einen höheren Delta-Wert als längerfristige Optionen der gleichen Ausübungspreis ermöglicht es Ihnen, die zu wählen Richtige Option, um die Gewinne für die erwartete Haltedauer zu optimieren Wenn Sie innerhalb von wenigen Tagen eine Bestandsaufnahme erwarten, würden Sie anstelle von längerfristigen Optionen nähere Termoptionen kaufen, um einen höheren Gewinn auf denselben Umzug des Basiswerts zurückzugeben. Beispiel Annahme XYZ Unternehmen Handel mit 30 am 1. Januar 2008 Sein Jan Verfall 25 Streik Preis Call-Optionen haben Delta-Wert von 0 75 und seine März Ablauf 25 Streik Preis Call Optionen haben Delta Wert von 0 7.Assuming XYZ steigt auf 32 innerhalb von 2 Tagen. Jan 25 Anruf steigt um 2 x 0 75 1 50.Mar 25 Anruf steigt um 2 x 0 7 1 40.Kalkulation Aggregat Optionen Delta. Wenn Sie ein Portfolio mit vielen verschiedenen Aktienoptionen Positionen auf einer einzigen Aktie haben, ist es sinnvoll, Wissen, ob der Wert Ihres Portfolios mit einem Umzug in die zugrunde liegenden Aktien nach oben oder unten gehen wird. Es ist auch sinnvoll zu wissen, ob Ihr Portfolio gut geht oder nicht, wenn der Gesamtmarkt nach oben oder nach unten geht. Dies geschieht durch die Aggregation der Gesamtoptionen delta In Ihrem Portfolio Im Allgemeinen, wenn der Gesamtmarkt bullish ist, würde Ihr Portfolio gut tun, wenn es eine positive aggregierte Optionen Delta hat und wenn der Gesamtmarkt bärisch ist, würde Ihr Portfolio gut tun, wenn es eine negative aggregierte Optionen hat Delta Aggregate Options Delta Ist auch bekannt als Position Delta. Calculation aggregate Optionen Delta ist sehr einfach Sie einfach auflisten alle Delta-Wert aller Optionen in Ihrem Portfolio und Summe sie zusammen tun. Sample Optionen Trading Portfolio 1.BREAKING DOWN Delta. Delta Werte können positiv sein Oder negativ je nach Art der Option Zum Beispiel reicht das Delta für eine Call-Option immer von 0 bis 1, denn da der zugrunde liegende Asset im Preis steigt, steigern die Call-Optionen im Preis. Put-Option Deltas reichen immer von -1 auf 0, da als Die zugrunde liegende Sicherheit steigt, der Wert der Put-Optionen sinkt Zum Beispiel, wenn eine Put-Option ein Delta von -0 33 hat, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 erhöht wird, wird der Preis der Put-Option um 0 33 verringert , Computational Software hilft schnelle Berechnungen Technisch ist der Wert der Option s Delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere Preis Delta wird oft von Investment-Profis und Händlern für Absicherungsstrategien verwendet. Delta-Verhalten Beispiele. Delta Ist eine wichtige statistische zu berechnen, da es einer der wichtigsten Gründe ist, warum die Option Preise bewegen, wie sie das Verhalten von Call und Put-Option Delta ist sehr vorhersehbar und ist sehr nützlich für Portfolio-Manager, Händler und einzelne Investoren. Call Option Delta-Verhalten Hängt davon ab, ob die Option in-the-money ist, was bedeutet, dass die Position derzeit rentabel ist, at-the-money, was bedeutet, dass der Option s-Basispreis derzeit dem zugrunde liegenden Aktienkurs entspricht, oder out-of-the-money, was bedeutet Option ist derzeit nicht rentabel In-the-money-Call-Optionen kommen näher an 1 als Exspirationsansätze At-the-Money-Call-Optionen haben in der Regel ein Delta von 0 5, und das Delta der Out-of-the-Geld-Call-Optionen nähert sich 0 als Verfall-Ansätze Je tiefer in-the-money die Call-Option, desto näher das Delta wird auf 1, und je mehr die Option wird sich wie die zugrunde liegenden Asset. Put Option Delta Verhaltensweisen hängt auch davon ab, ob die Option in-the-money ist , At-the-money oder out-of-the-money und sind das Gegenteil von Call-Optionen In-the-money Put-Optionen näher an -1 als Exspiration Ansätze At-the-money Put-Optionen haben in der Regel ein Delta von - 0 5, und das Delta der Out-of-the-money-Put-Optionen nähert sich 0 als Exspirationsansätze Je tiefer in-the-money die Put-Option, desto näher wird das Delta zu -1.Options Trading Strategies Understanding Position Delta. Figure 2 Hypothetische SP 500 Long-Call-Optionen. An dieser Stelle können Sie sich fragen, was diese Delta-Werte sagen, dass Sie das folgende Beispiel verwenden, um das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser Werte zu veranschaulichen. Wenn eine SP 500-Aufrufoption hat Ein Delta von 0 5 für eine nahe oder at-the-money Option, eine Ein-Punkt-Bewegung, die 250 des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes wert ist, würde eine 0 5 oder 50 Änderung im Wert von 125 im Preis der Call-Option A Delta-Wert erzeugen Von 0 5, daher sagt Ihnen, dass für jede 250 Wertänderung der zugrunde liegenden Futures die Option im Wert um etwa 125 ändert. Wenn Sie lange diese Call-Option und die SP 500 Futures um einen Punkt nach oben verschoben haben, würde Ihre Call-Option Gewinnen etwa 125 im Wert, vorausgesetzt, keine anderen Variablen ändern sich kurzfristig Wir sagen etwa, weil da die zugrunde liegenden bewegt sich auch Delta ändern wird. Be bewusst, dass, wenn die Option weiter in das Geld, Delta nähert sich 1 00 bei einem Anruf und 1 00 auf einem Posten Bei diesen Extremen gibt es eine nahezu tatsächliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses des Basiswertes und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises. Bei Delta-Werten von 1 00 und 1 00 ist die Option Spiegelt die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen. Sie auch im Hinterkopf behalten, dass dieses einfache Beispiel nimmt keine Änderung in anderen Variablen wie die folgenden. Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Auslauf für nahe oder at-the-money Optionen. Delta ist nicht Eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang mit Gamma eine weitere Risikomessung, die ein Maß für die Rate der Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden. Delta unterliegt Änderung bei Änderungen der impliziten Volatilität. Long Vs Short Optionen und Delta Als Übergang In die Position Delta zu betrachten, lass den ersten Blick darauf werfen, wie kurze und lange Positionen das Bild etwas ändern. Zuerst sagen die negativen und positiven Zeichen für die Werte von Delta, die oben erwähnt wurden, nicht die ganze Geschichte Wie in Abbildung 3 unten gezeigt, wenn du lange bist Ein Anruf oder ein Put, das ist, haben Sie sie gekauft, um diese Positionen zu öffnen, dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere tatsächliche Position bestimmt das Delta der Option, wie es in unserem Portfolio erscheint Hinweis, wie die Zeichen Sind umgekehrt für kurze Put und Short Call. Figure 3 Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Die Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ Dies ist, weil der Wert der Position erhöht wird, wenn die zugrunde liegenden erhöht Ebenso, Wenn du kurz eine Anrufposition bist, wirst du sehen, dass das Zeichen umgekehrt ist. Der kurze Anruf erlangt nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass, wenn das zugrunde liegende steigt, die kurze Rufposition Wert verlieren wird. Dieses Konzept führt uns in Position Delta Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn sie synthetische Optionen handeln Um mehr zu erfahren, check out Synthetische Optionen bieten echte Vorteile. Position Delta Position Delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses verstanden werden Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhältnis, weil es Erzählt uns, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine Long - oder Short-Position im Underlying zu sichern. Zum Beispiel, wenn eine At-the-Money-Call-Option einen Delta-Wert von ca. 0 5 hat - was bedeutet, dass es eine Chance von 50 gibt Wird im Geld enden und eine Chance, dass es aus dem Geld enden wird - dann erzählt uns dieses Delta, dass es zwei Geld-an-Geld-Optionen geben würde, um einen kurzen Vertrag des zugrunde liegenden zu setzen. Mit anderen Worten, du brauchst zwei lange Call-Optionen zur Absicherung eines kurzen Futures-Kontrakts Zwei Long-Call-Optionen x Delta von 0 5 Position Delta von 1 0, was einer kurzen Futures-Position entspricht Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg im SP 500 einen Verlust von 250, was Sie sind Kurz, wird durch einen Einpunkt 2 x 125 250 Verstärkung im Wert der beiden langen Anrufoptionen ausgeglichen In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta neutral sind. Durch das Ändern des Verhältnisses von Anrufen zu Anzahl der Positionen in der Zugrunde liegend, können wir diese Position delta entweder positiv oder negativ drehen Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, also sind wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt wird, um zu gewinnen, wenn die Futures steigen würden Wir hätten drei lange Anrufe mit Delta von jeweils 0 5, was bedeutet, dass wir ein Netto-Long-Position-Delta um 0 5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe auf nur einen reduzieren, was wir uns jetzt machen würden Dies bedeutet, dass wir Netto kurz die Futures von -0 5 Sobald Sie mit diesen oben genannten Konzepte bequem sind, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien Erfahren Sie mehr in Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading. Die Bottom Line Zur Interpretation Position Delta Werte, müssen Sie zuerst verstehen, das Konzept der einfachen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu langen und kurzen Positionen Mit diesen Grundlagen an Ort und Stelle können Sie beginnen, Position Delta zu verwenden, um zu messen, wie net-long oder net-short die zugrunde liegenden Sie wann sind Unter Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen und Futures Denken Sie daran, gibt es Risiko von Verlust in Trading-Optionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Second Liberty Bond erstellt Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress verabschiedet Im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR , Die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.