Gleitender Durchschnitt in Statistik. Ein gleitender Durchschnitt ist eine von einer Familie von ähnlichen Techniken, die verwendet werden, um Zeitreihendaten zu analysieren. Für jede Zeitreihe kann eine gleitende Durchschnittsreihe berechnet werden. Durchgehende Mittelwerte werden verwendet, um kurzfristige Schwankungen zu glätten und damit längerfristige Trends oder Zyklen hervorzuheben. Die Schwelle zwischen kurz - und langfristig hängt von der Anwendung ab und die Parameter des gleitenden Durchschnitts werden entsprechend festgelegt. Mathematisch ist jeder dieser gleitenden Mittelwerte ein Beispiel für eine Faltung. Diese Mittelwerte ähneln auch den Tiefpaßfiltern, die bei der Signalverarbeitung verwendet werden. Einfacher gleitender Durchschnitt Bearbeiten Bei der Berechnung von aufeinanderfolgenden Werten kommt ein neuer Wert in die Summe und ein alter Wert fällt aus, was bedeutet, dass eine vollständige Summierung jedes Mal unnötig ist. In der technischen Analyse gibt es verschiedene beliebte Werte für n. Wie 10 Tage, 40 Tage oder 200 Tage. Die gewählte Zeit hängt von der Art der Bewegung ab, auf die man sich konzentriert, wie kurz, mittel oder langfristig. In jedem Fall werden gleitende Durchschnittsniveaus als Unterstützung in einem steigenden Markt oder Widerstand in einem fallenden Markt interpretiert. In allen Fällen liegt ein gleitender Durchschnitt hinter der letzten Preisaktion, einfach aus der Natur seiner Glättung. Ein SMA kann in einem unerwünschten Ausmaß verzichten und kann zu viel von alten Preisen beeinflusst werden, die aus dem Durchschnitt fallen. Dies wird durch die Gewinnung von zusätzlichen Gewicht auf die jüngsten Preise, wie in der WMA und EMA unten angesprochen. Ein Merkmal des SMA ist, dass, wenn die Daten eine periodische Schwankung haben, dann die Anwendung einer SMA dieser Periode diese Variation beseitigen wird (der Durchschnitt, der immer einen vollständigen Zyklus enthält). Aber ein vollkommen regelmäßiger Zyklus findet sich selten in Wirtschaft oder Finanzen. 1 Gewichteter gleitender Durchschnitt Bearbeiten Ein gewichteter Durchschnitt ist ein beliebiger Durchschnitt, der Multiplikationsfaktoren hat, um unterschiedliche Gewichte zu verschiedenen Datenpunkten zu geben. Aber in der technischen Analyse hat ein gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) die spezifische Bedeutung von Gewichten, die arithmetisch abnehmen. In einem n-Tag WMA hat der letzte Tag das Gewicht n. Die zweite späteste n-1. Etc, bis auf Null. WMA-Gewichte n 15 Die Grafik rechts zeigt, wie die Gewichte abnehmen, vom höchsten Gewicht für die letzten Tage bis hinunter auf Null. Es kann mit den Gewichten im exponentiellen gleitenden Durchschnitt verglichen werden, der folgt. Exponentieller gleitender Durchschnitt Edit EMA-Gewichte N 15 Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), der manchmal auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) bezeichnet wird, wendet sich auf exponentiell abnehmende Gewichtungsfaktoren an. Die Gewichtung für jeden Tag sinkt exponentiell, was den jüngsten Beobachtungen viel mehr Bedeutung beimessen, während sie immer noch ältere Beobachtungen nicht verwerfen. Die Grafik rechts zeigt ein Beispiel für die Gewichtsabnahme. Der Grad der Wiegeabnahme wird als konstanter Glättungsfaktor ausgedrückt, eine Zahl zwischen 0 und 1. kann als Prozentsatz ausgedrückt werden, so dass ein Glättungsfaktor von 10 gleich 0,1 ist. Alternativ kann man in Form von N Zeitperioden ausgedrückt werden. Beispielsweise ist N19 äquivalent zu 0,1. Die Beobachtung zu einem Zeitpunkt t ist mit Yt bezeichnet. Und der Wert der EMA zu jeder Zeitperiode t wird mit S t bezeichnet. S 1 ist undefiniert. S & sub2; kann auf eine Anzahl von verschiedenen Weisen initialisiert werden, am häufigsten durch Setzen von S & sub2; auf Y & sub1 ;. Obwohl andere Techniken existieren, wie das Setzen von S 2 auf einen Durchschnitt der ersten 4 oder 5 Beobachtungen. Die Prominenz der S 2 - Indisitialisierungen auf den resultierenden gleitenden Durchschnitt hängt von kleineren Werten ab, die Auswahl von S 2 ist relativ wichtiger als größere Werte, da höhere Erträge höhere Beobachtungen schneller abschrecken. Die Formel für die Berechnung der EMA zu Zeiträumen t88052 ist 2 Diese Formulierung ist nach Hunter (1986) 3 ein alternativer Ansatz von Roberts (1959) verwendet Y t anstelle von Y t-1 4 Diese Formel kann auch in der technischen Analyse ausgedrückt werden Begriffe wie folgt, die zeigen, wie die EMA in Richtung des letzten Preises, aber nur durch einen Teil der Differenz (jedes Mal), 5 In der Theorie ist dies eine endliche Summe. Aber weil 1- kleiner als 1 ist, werden die Begriffe kleiner und kleiner und können einmal klein genug ignoriert werden. Der Nenner nähert sich 1, und dieser Wert kann anstelle der Addition der Potenzen verwendet werden, vorausgesetzt, man verwendet genügend Begriffe, dass der weggelassene Teil vernachlässigbar ist. Die N Perioden in einer N-Day EMA geben nur den Faktor an. Es ist kein Stopppunkt für die Berechnung in der Art, wie N in einem SMA oder WMA ist. Die ersten N Tage in einer EMA repräsentieren etwa 86 des Gesamtgewichts in der Berechnung. Die oben genannte Leistungsformel gibt einen Startwert für einen bestimmten Tag an, woraufhin die nachfolgend aufgeführten aufeinanderfolgenden Tage angewendet werden können. Die Frage, wie weit zurück zu einem Anfangswert gehen, hängt im schlimmsten Fall von den Daten ab. Wenn es in alten Daten riesige p-Preiswerte gibt, dann haben wir eine Wirkung auf die Gesamtmenge, auch wenn ihre Gewichtung sehr klein ist. Wenn man davon ausgeht, dass die Preise nicht zu wild variieren, dann kann nur die Gewichtung berücksichtigt werden, und erarbeiten Sie, wie viel Gewicht weggelassen wird, indem Sie nach sagen, k Begriffe auslassen. Das ist, dh Ein Bruchteil aus dem Gesamtgewicht. J. Welles Wilder Edit Noted technischer Analytiker J. Welles Wilder verwendet ein anderes Formular für die Angabe der Periode einer EMA. Für etwa 14 Tage schreibt er 6 So 1N anstatt 2 (N1) wie oben beschrieben. Die Berechnung und die Eigenschaften sind alle gleich, es ist nur eine andere Abrechnung der Glättungsrate. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden. Eine Umwandlung kann leicht vorgenommen werden, zum Beispiel 14 Tage von Wilder ist äquivalent zu 27-Tage in der oben (Umwandlung 2N-1). Andere Gewichtungen Bearbeiten Andere Gewichtungssysteme werden gelegentlich verwendet 8211 zum Beispiel, eine Volumengewichtung wird jedes Mal im Verhältnis zu seinem Handelsvolumen Gewicht. Es gibt Gewichtungssysteme, die mit einer Kombination von gleitenden Durchschnitten entworfen wurden: Die DEMA-Anzeige (und die TEMA-Anzeige (Triple Exponential Moving Average) sind einzigartige Kompositen eines einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts, ein doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt und im letzteren Fall eine dreifache exponentielle Bewegung Durchschnitt, das weniger verzögert als eine der drei Komponenten einzeln. Sie wurden ursprünglich eingeführt Januar 1994 von Patrick Mulloy. Wie Referenz und Link zu Zusammenfassung oder Text Die TRIX-Indikator verwendet eine Triple-EMA in seiner Berechnung. Dies endet als nur ein Ein gewisses Maß an Gewichten auf vergangene Daten und ein ganz anderes Set von einer einfachen EMA. Siehe auch Bearbeiten von Notizen und Referenzen Bearbeiten Externe Links Bearbeiten Anzeigenblocker Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld von der Werbung macht Eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Ad-Blocker Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblocker-Regel (en) und die Seite wird wie erwartet geladen. Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf gleitende Durchschnitte angewiesen, um festzustellen, hoch Wahrscheinlichkeitseingangspunkte und profitable Ausgänge für viele Jahre. Ein bekanntes Problem mit bewegten Durchschnitten ist jedoch die ernsthafte Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch die Berechnung einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte der doppelten exponentiellen bewegten Durchschnitt in der technischen Analyse. Der Begriff gleitender Durchschnitt bezieht sich auf einen durchschnittlichen Preis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten zehn zehn Tagen einen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis der letzten 200 Tage. Jeden Tag geht die Rückblickzeit auf Basisberechnungen an der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als eine glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments bietet. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind härtere, langsamer bewegte Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Weil ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts aussehender Indikator ist, ist es hinterher. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA), der in Fig. 1 gezeigt ist, wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Menge an Verzögerungszeit zu reduzieren, die in herkömmlichen gleitenden Durchschnitten gefunden wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994 eingeführt, Technische Analyse von Aktien amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Glättung Daten mit schnelleren Durchlauf-Mittelwerte. (Für eine Grundierung auf technische Analyse, werfen Sie einen Blick auf unsere technische Analyse Tutorial.) Abbildung 1: Diese einminütige Chart der E-Mini Russell 2000 Futures-Vertrag zeigt zwei verschiedene doppelte exponentielle gleitende Durchschnitte eine 55-Periode erscheint in blau, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen einer DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzigen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine weitere EMA mit weniger Verzögerung als entweder des Originals produzieren zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert, oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator enthalten, der den Charts hinzugefügt werden kann. Deshalb können Händler die DEMA verwenden, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code zu schreiben oder zu schreiben. Vergleich der DEMA mit traditionellen Moving Averages Moving Averages sind eine der beliebtesten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler benutzen sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden durchschnittlichen Crossover, bei dem zwei gleitende Mittelwerte unterschiedlicher Länge auf ein Diagramm gesetzt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen können bedeuten Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten. Die DEMA kann den Händlern helfen, die Umkehrungen früher zu finden, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den E-Mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Dieses 1-Minuten-Diagramm hat vier bewegte Durchschnitte angewendet: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Dieses einminütige Diagramm von Der e-mini Russell 2000 Futures-Vertrag veranschaulicht die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Verwendung in einem Crossover. Beachten Sie, wie die DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher als die MA-Crossover erscheint. Die erste DEMA-Crossover erscheint um 12:29 und die nächste Bar öffnet sich zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, bildet um 12:34 und die nächste Bar Eröffnungspreis ist bei 660,50. Im nächsten Satz von Crossovers erscheint die DEMA-Crossover um 1:33 und die nächste Bar öffnet sich bei 658. Die MA, im Gegensatz dazu bildet sich um 1:43, mit der nächsten Baröffnung bei 662,90. In jedem Fall bietet die DEMA-Crossover einen Vorteil, um in den Trend früher als die MA-Crossover zu gelangen. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben gleitenden durchschnittlichen Crossover Beispiele veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Neben der Verwendung des DEMA als Standalone-Indikator oder im Crossover-Setup kann das DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren eingesetzt werden, bei denen die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und Triple Exponential Gleitender Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden durchschnittlichen Typen und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle von anderen traditionellen Arten von gleitenden Durchschnitten zu integrieren. Der Ersatz der DEMA kann den Händlern dabei helfen, verschiedene Kauf - und Verkaufsmöglichkeiten zu erwerben, die denjenigen entsprechen, die von den in diesen Indikatoren traditionell verwendeten MAs oder EMAs bereitgestellt werden. Natürlich in einen Trend früher eher als später in der Regel führt zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 veranschaulicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossover als Kauf - und Verkaufssignale nutzen würden. Wir würden die Trades deutlich früher bei der DEMA Crossover im Gegensatz zum MA Crossover betreten. Bottom Line Trader und Investoren haben längst bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Durchgehende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da gleitende Durchschnitte nach ihrer Natur sind nachlaufende Indikatoren. Es ist hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um eine schnellere, ansprechendere Anzeige zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet den Händlern und Investoren einen Blick auf den längerfristigen Trend, mit dem zusätzlichen Vorteil, ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit zu sein. (Für verwandte Lesung, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs Exponential Moving Averages.) Artikel 50 ist eine Klausel in der EU-Vertrag, die skizziert die Schritte eines Mitgliedslandes muss, um die Europäische Union zu verlassen. Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel erfordert, dass. Exponential Moving Average (EMA) Die klassische EMA Formel ist: Im Gegensatz zu Simple Moving Average. Wo das Gewicht aller vorherigen Balken gleich ist, macht der Exponential Moving Average die aktuellste Bar wichtiger. Das Gewicht jedes älteren Stabes verringert sich exponentiell. Unten ist ein Gewichtstabelle für N 10 (1 ist der aktuelle Preis, 2 der vorherige und so weiter): Die Gewichtsformel ist, wo ich ein Abstand zur letzten Bar bin. 0 bedeutet die jüngste, 1 die vorherige Bar und so weiter. Erster Wert Die Formel bezieht sich auf den vorherigen Wert und es gibt keine Standardvereinbarung, was der erste (älteste) Wert ist. Verschiedene Implementierungen von EMA nutzt: Der erste Preis (MT4, Marketscope) oder der Einfache Moving Average der ersten N Preise (Stockcharts). Anstelle von einfachem beweglichen Durchschnitt Der exponentielle bewegte Durchschnitt kann genau so verwendet werden, wie einfacher beweglicher Durchschnitt. Besonders in der Situation, in der die Inertheit von Simple Moving Average nicht ignoriert werden kann. Vergleichen Sie nur EMA (10) und MVA (10), die zu den gleichen Preisen angewendet werden: Einschränkungen Der Exponential Moving Average basiert auf allen bisherigen Werten, so dass das Indikatorergebnis für eine bestimmte Leiste davon abhängt, wieviel historische Daten berücksichtigt werden. In der Situation, in der mehr historische Daten geladen werden, kann sich der Wert des Indikators von dem zuvor berechneten unterscheiden. Indikatoren Dieser Artikel in anderen SprachenMoving Average DEFINITION Moving Average (MA) ist ein preisbasierter, nachlaufender (oder reaktiver) Indikator, der den durchschnittlichen Kurs eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum anzeigt. Ein Moving Average ist ein guter Weg, um Dynamik zu messen sowie Trends zu bestätigen. Und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Im Wesentlichen, Moving Averages glätten den Lärm beim Versuch, Diagramme zu interpretieren. Lärm besteht aus Schwankungen von Preis und Volumen. Weil ein Moving Average ein nacheilender Indikator ist und auf Ereignisse reagiert, die bereits geschehen sind, wird er nicht als prädiktive Indikator verwendet, sondern eher ein interpretativer, der für Bestätigungen und Analysen verwendet wird. In der Tat, Moving Averages bilden die Grundlage für mehrere andere bekannte technische Analyse-Tools wie Bollinger Bands und die MACD. Es gibt ein paar verschiedene Arten von Moving Averages, die alle die gleiche Grundvoraussetzung und eine Variation hinzufügen. Am deutlichsten sind der Simple Moving Average (SMA), der Exponential Moving Average (EMA) und der WMA Moving Averages den durchschnittlichen Preis eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Allerdings gibt es ein paar verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Sie unterscheiden sich typischerweise in der Weise, dass unterschiedliche Datenpunkte gewichtet oder signifikant sind. Einfacher Moving Average (SMA) Einfacher Moving Average ist ein ungewichtetes Moving Average. Das bedeutet, dass jeder Tag im Datensatz gleich wichtig ist und gleich gewichtet wird. Wenn jeder neue Tag endet, wird der älteste Datenpunkt gelöscht und der neueste wird am Anfang hinzugefügt. BERECHNUNG Gewichteter beweglicher Durchschnitt (WMA) Gewichteter Bewegungsdurchschnitt ist ähnlich dem SMA, mit Ausnahme der WMA fügt Bedeutung für neuere Datenpunkte hinzu. Jeder Punkt innerhalb der Periode wird einem Multiplikator zugeordnet (größter Multiplikator für den neuesten Datenpunkt und dann absteigend), der das Gewicht oder die Bedeutung dieses bestimmten Datenpunktes ändert. Dann, genau wie die SMA, sobald ein neuer Datenpunkt zum Anfang hinzugefügt wird, wird der älteste Datenpunkt herausgeworfen. BERECHNUNG Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average ist sehr ähnlich (und ist eine Art von) WMA. Der Hauptunterschied bei der EMA ist, dass alte Datenpunkte niemals den Durchschnitt verlassen. Um zu klären, behalten alte Datenpunkte einen Multiplikator (wenn auch auf fast nichts zurück), auch wenn sie außerhalb der gewählten Datenreihenlänge liegen. BERECHNUNG Doppelte Exponentialbewegung Durchschnittliche BERECHNUNG Triple Exponential Moving Average BERECHNUNG DER BASICS Moving Averages nimmt einen Satz von Daten (Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum) und gibt ihren durchschnittlichen Preis aus. Im Gegensatz zu einem Oszillator. Moving Averages sind nicht auf eine Zahl innerhalb eines Bandes oder eines Satzes von Zahlen beschränkt. Der MA kann sich mit dem Preis bewegen. Die verwendeten Zeiträume oder Zeiträume können je nach Art der durchgeführten technischen Analyse erheblich variieren. Eine Tatsache, die am meisten immer daran erinnert wird, ist, dass Moving Averages inhärent in sie eingebaut haben. Was das bedeutet, ist eigentlich ziemlich einfach. Je länger der Zeitrahmen verwendet wird, desto mehr wird es liegen. Ebenso, je kürzer der zeitrahmen ist, desto weniger wird es liegen. Grundsätzlich, Moving-Mittelwerte mit kürzeren Zeitrahmen neigen dazu, in der Nähe der Preise bleiben und wird nach dem Preis bewegen bewegen. Längere Zeitrahmen haben viel mehr umständliche Daten und ihre Bewegungen hinter den Märkten verschieben sich viel deutlicher. Für welche Zeit Frames verwendet werden sollte, ist es wirklich bis zu den Händler Diskretion. In der Regel würde jeder Zeitraum unter 20 Tagen als kurzfristig betrachtet werden, alles zwischen 20 und 60 wäre mittelfristig und natürlich würde etwas länger als 60 Tage als langfristig angesehen werden. Eine weitere Option, die auf die Händler bevorzugt, ist die Art von Moving Average zu verwenden. Während alle Arten von Moving Averages ziemlich ähnlich sind, haben sie einige Unterschiede, die der Trader beachten sollte. Zum Beispiel hat die EMA viel weniger Verzögerung als die SMA (weil sie eine größere Bedeutung für neuere Preise legt) und wird daher schneller als die SMA. Da die SMA jedoch allen Datenpunkten eine gleichwertige Gewichtung verleiht, egal wie neu, hat die SMA eine viel engere Beziehung zu Bereichen von Bedeutung wie traditionelle Unterstützung und Widerstand. WAS ZU BETRACHTEN Bei der Prüfung einiger dieser häufigsten Verwendungen für Moving Averages, denken Sie daran, dass es die Händler Diskretion, die Moving Average insbesondere sie verwenden möchten. In den folgenden Beispielen werden die Fälle von Moving Averages (MA), Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA) und Weighted Moving Averages (WMA) geschrieben. Sofern nicht anders angegeben, können diese Indikatoren in Bezug auf die Grundsätze hinter ihren Grundnutzungen als austauschbar angesehen werden. Basic Trend Identification Mit einem Moving Average, um einen Trend im Preis zu bestätigen ist wirklich eine der grundlegendsten, aber dennoch die Art und Weise der Verwendung der Indikator. Betrachten Sie, dass durch Design, Moving Averages berichten, was bereits geschehen ist und dass sie auch berücksichtigen eine ganze Reihe von vergangenen Veranstaltungen bei der Berechnung ihrer Formel. Dies ist, was macht einen Moving Average so ein gutes technisches Analyse-Tool für Trend-Bestätigungen. Die allgemeinen Regeln des Daumens sind wie folgt: Ein langfristiger beweglicher Durchschnitt, der eindeutig auf dem Aufschwung ist, ist die Bestätigung eines bullischen Tendenzes. Ein langfristiger Moving Average, der eindeutig auf dem Abschwung liegt, ist die Bestätigung eines Bearish Trend. Wegen der großen Datenmengen, die bei der Berechnung eines langfristigen bewegten Durchschnitts berücksichtigt werden, braucht es eine beträchtliche Menge an Bewegung auf dem Markt, um zu bewirken, dass der MA seinen Kurs ändert. Eine langfristige MA ist nicht sehr anfällig für schnelle Preisänderungen in Bezug auf die allgemeine Tendenz. Unterstützung und Resistenz Eine weitere grundlegende Verwendung für Moving Averages ist die Identifizierung von Bereichen der Unterstützung und Widerstand. Im Allgemeinen können Moving-Mittelwerte Unterstützung in einem Aufwärtstrend bieten und auch sie können Widerstand in einem Abwärtstrend liefern. Während dies für kürzere Zeiträume (20 Tage oder weniger) funktionieren kann, kann die Unterstützung und der Widerstand, die durch Moving Averages zur Verfügung gestellt werden, in längerfristigen Situationen noch deutlicher werden. Crossovers Crossovers erfordern die Verwendung von zwei Moving Averages von unterschiedlicher Länge auf dem gleichen Diagramm. Die beiden Moving-Mittelwerte sollten aus zwei verschiedenen Term-Längen bestehen. Zum Beispiel ein 50-Tage-Simple Moving Average (mittelfristig) und ein 200-Tage-Simple Moving Average (Langfristig) Die Signale oder potenziellen Handelschancen treten auf, wenn der kürzere Term SMA über oder unter dem längerfristigen SMA kreuzt. Bullish Crossover Tritt ein, wenn der kürzere Begriff SMA über die längerfristige SMA kreuzt. Auch bekannt als Goldenes Kreuz. Bearish Crossover Tritt ein, wenn der kürzere Begriff SMA unter die längerfristige SMA übergeht. Auch bekannt als ein totes Kreuz. Es ist jedoch zwingend erforderlich, dass der Händler die inhärenten Mängel in diesen Signalen realisiert. Dies ist ein System, das durch die Kombination nicht nur ein, sondern zwei nacheilende Indikatoren erstellt wird. Beide Indikatoren reagieren nur auf das, was bereits geschehen ist und nicht darauf abzielen, Vorhersagen zu machen. Ein solches System funktioniert definitiv am besten in einem sehr starken Trend. Während in einem starken Trend, dieses System oder ein ähnliches kann eigentlich sehr wertvoll sein. Preis-Crossovers Wenn Sie die beiden Moving Averages Setup, die im vorherigen Abschnitt diskutiert wurde und fügen Sie in das dritte Element des Preises, gibt es eine andere Art von Setup namens Preis Crossover. Mit einem Preis Crossover starten Sie mit zwei Moving Averages von verschiedenen Term Längen (genau wie bei der zuvor erwähnten Crossover). Sie verwenden grundsätzlich den längerfristigen Moving Average, um den langfristigen Trend zu bestätigen. Die Signale treten dann auf, wenn der Preis über oder unter dem kürzeren Term Moving Average liegt, der in die gleiche Richtung des Haupt-, längerfristigen Trends geht. Genau wie im vorherigen Beispiel können wir einen 50-Tage-Simple Moving Average und einen 200-Tage-Simple Moving Average verwenden. Bullish Price Crossover Preis kreuzt über dem 50 SMA, während die 50 SMA über dem 200 SMA liegt. Die 200 SMA bestätigt den Trend. Preis und kurzfristige SMA erzeugen Signale in die gleiche Richtung wie der Trend. Bearish Price Crossover - Preis kreuzt unterhalb der 50 SMA, während die 50 SMA unterhalb der 200 SMA liegt. Die 200 SMA bestätigt den Trend. Preis und kurzfristige SMA erzeugen Signale in die gleiche Richtung wie der Trend. Ein erfahrener technischer Analytiker wird wissen, dass sie bei der Verwendung von Moving Averages vorsichtig sein sollten (genau wie bei jedem Indikator). Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um Trendkennungen handelt. Das kann eine sehr wertvolle Information sein. Allerdings ist es wichtig, sich immer bewusst zu sein, dass es sich um rückläufige oder reaktive Indikatoren handelt. Moving Averages wird nie auf der Schneide sein, wenn es um die Vorhersage der Marktbewegungen geht. Was sie aber tun können, ist genau wie viele andere Indikatoren, die dem Test der Zeit widerstanden haben, ein zusätzliches Maß an Vertrauen zu einer Handelsstrategie oder einem System bieten. Wenn Sie in Verbindung mit aktiveren Indikatoren verwendet werden, können Sie sich zumindest sicher sein, dass Sie in Bezug auf den langfristigen Trend in der richtigen Richtung handeln möchten. WIE IST IN TRADINGVIEW VERWENDEN Navigieren Sie zu Tradingview Auf der Zielseite geben Sie ein Symbol ein und klicken Sie auf Start Chart In der Symbolleiste am oberen Rand des Diagramms wählen Sie Indikatoren und wählen Sie die, die Sie Ihrem Diagramm hinzufügen möchten. Um Änderungen an Ihrem Indikator vorzunehmen, müssen Sie auf das Formatierungsfenster zugreifen. Sie können auf das Formatierungsfenster zugreifen, indem Sie entweder auf die Schaltfläche "Blaues Format" im Diagrammkopf neben dem Indikatornamen klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Indikator im Diagramm selbst klicken und Format auswählen. Die Zeitspanne, die bei der Berechnung des Moving Average verwendet wird. 9 Tage ist die Voreinstellung. Bestimmt, welche Daten von jedem Balken in Berechnungen verwendet werden. Schließen ist die Voreinstellung. Das Ändern dieser Nummer verschiebt den Moving Average entweder vorwärts oder rückwärts relativ zum aktuellen Markt. 0 ist die Voreinstellung. Kann die Sichtbarkeit der MA sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den aktuellen aktuellen Wert des MA zeigt, umschalten. Kann auch die MAs Farbe, Linie Dicke und Linie Stil. EIGENSCHAFTEN Last Value on Price Scale Schaltet die Sichtbarkeit der letzten Werte für den Moving Average auf die Preisskala um. Argumente im Header Schaltet die Sichtbarkeit des Indikatornamens und der Einstellungen in der oberen linken Ecke des Diagramms um. Skaliert die Anzeige nach rechts oder nach links.
No comments:
Post a Comment