Enzyklopädie Handelsstrategien Pdf

Handelsstrategien. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheitsanleihegesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme von Die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, Private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Die Enzyklopädie der Handelsstrategien. THEENCYCLOPEDIAOFTRAD INGSTRATEGIES JEFFREY OWEN KATZ, Ph D DONNA 1 M CCORMICK TRADEMARKSANDSERVICEM ARKS Firmen - und Produktnamen, die mit den Listen in diesem Buch verknüpft sind, sollten als Marken oder Dienstleistungsmarken der Firma angesehen werden. Die Benutzung einer eingetragenen Marke ist für die kommerziellen Zwecke ohne Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet Benannt In einigen Fällen werden Produkte eines Unternehmens von anderen Firmen angeboten und in einer Reihe von verschiedenen Auflistungen in diesem Buch präsentiert. Es ist praktisch unmöglich, jede Marke oder Dienstleistungsmarke für jedes Produkt und jeden Gebrauch zu identifizieren, aber wir möchten Um die folgenden Visual Basic, Visual C und Excel zu markieren sind Marken der Microsoft Corp NAG Funktionsbibliothek ist eine Dienstleistungsmarke von Numerical Algorithms Group, Ltd Numerische Rezepte in C Buch und Software ist eine Dienstleistungsmarke von Numerical Recipes Software TradeStation, SuperCharts und SystemWriter Plus sind Marken von Omega Research Evolver ist ein Warenzeichen der Palisade Corporation Master Chartist ist ein Warenzeichen von Robert Slade, Inc. TS-Evolve und TradeCycles MESA sind Marken von Ruggiero Associates Divergengine ist eine Dienstleistungsmarke von Ruggiero Associates C Builder, Delphi und Borland Datenbank-Engine sind Marken von Borland CQC für Windows ist ein Warenzeichen von CQG, Inc Metastock ist ein Markenzeichen von Eqnis International technische Analyse Funktionsbibliothek ist eine Dienstleistungsmarke von FM Labs Excalibur ist ein Markenzeichen von Futures Truth MATLAB ist ein Warenzeichen der MathWorks, Inc MESA96 ist eine Marke von Mesa C. ONTENTS VORWORT xiii EINFÜHRUNG xv Was ist ein komplettes mechanisches Trading System - Was sind gute Einsätze und Exits Der wissenschaftliche Ansatz für Systementwicklungstools und Materialien, die für den wissenschaftlichen Ansatz benötigt werden TEIL I Werkzeuge des Handels Einleitung 1 Kapitel 1 Daten 3 Arten von Daten Daten Zeitrahmen Datenqualität l Datenquellen und Vendoren Kapitel 2 Simulatoren 13 Arten von Simulatoren Programmierung des Simulators Simulator Ausgabesperformance Summnry Berichte Trade-by-Trade Berichte Simulator Perfomxmce Geschwindigkeit Kapazität Leistung l Zuverlässigkeit der Simulatoren - Auswahl der richtigen Simulator-Simulatoren in diesem Buch verwendet Chaoter 3 Optimierer und Optimierung 29 Was Optimierer tun, wie Optimierer verwendet werden Lpes der Optimierung implizite Optimierer brute Kraft Optimierer Benutzer-geführte Optimierung genetische Optimierer Optimierung durch simulierte Glühung analytische Optimierer linearpmgrwnming l Wie man mit Optimierung kleine Proben große fxmztneter ausfallen Setzt keine Veri. cation Wie kann man mit O mization h-ge, repräsentative Beispiele einige Regeln und Parameter veriicatim Ergebnisse Alternativen zu traditionellen Optimierung Optimierer Tools und Informationen, die Optimierer ist für Sie Kapitel 4 Statistiken 51 Warum verwenden Statistiken zur Bewertung von Handelssystemen l Stichprobenoptimierung und Kurve - Fitting l Stichprobengröße und Repräsentativität Auswertung eines Systems Statistisch Beispiel 1 Auswertung des Out-of-Sample-Tests Was ist wenn die Verteilung nicht normal ist, wenn es serielle Abhängigkeit gibt, was wenn sich die Märkte ändern l. Beispiel 2 Auswertung der In-Sample-Tests Interpretieren des Beispiels Statistikoptimierung i-esults Verifizierungsergebnisse l Andere statistische Techniken und ihre Verwendung genetisch veränderte Systeme mehrfache Regression monte car10 Simulationen out-of-sample testen walk-forward testen Schlussfolgerung TEIL II Die Studie der Einreichungen Einleitung 71 Was ist ein guter Eintrag, der in den Einträgen verwendet wird Stopp-Aufträge beenden Aufträge Marktaufträge Auswahl geeigneter Aufträge Entry Techniques Covered in This Book Ausbrüche und gleitende Mittelwerte Oszillatoren Saisonalität Mond - und Sonnenphänomene Zyklen und Rhythmen Neuronale Netze geneticaNy entwickelte Einstiegsregeln Standardisierte Exits Ausgleich von Dollar Volatilität Basistest Portfolio und Platinc Kapitel 5 Breakout Modelle 83 Arten von Breakouts l Merkmale von Breakouts Testing Breakout-Modelle l Channel-Breakout-Einträge schließen nur Channel-Breakouts am höchsten higMowest low bnxzkouts l Volatilität Breakout-Einträge l Volatilität Breakout Variationen Long-Positionen nur Währungen nur adx tremififilter Zusammenfassung Analysen Breakout-Typen Eintragung Aufträge Interaktionen Einschränkungen und Jilter Analyse nach Markt Schlussfolgerung L Was haben wir in Kapitel 6 Bewegen von durchschnittlichen Modellen 109 Was ist ein Moving Average - Zweck eines Moving Average Die Ausgabe von Lag l Arten von Moving Averages l Arten von Moving Average Entry Models l Merkmale von Moving Average Entries l Aufträge, die zum Auswählen von Einträgen verwendet werden Test Methodik Tests von Trendfolgenden Modellen Tests von Counter-Trend-Modellen Fazit l Was haben wir gelernt ix Kapitel 7 Oszillatorbasierte Einträge 133 Was ist ein Oszillator l Arten von Oszillatoren Erzeugung von Einträgen mit Oszillatoren Eigenschaften von Oszillatoreinträgen Test Methodik l Testergebnisse Tees Von überkauften überverkauften Modellen Tests von Signalleitungsmodellen Tests von Divergenzmodellen Zusammenfassungsanalysen - Fazit Was haben wir gelernt Kapitel S Saisonalität 153 Was ist Saisonalität l Erzeugung saisonaler Einträge l Merkmale von saisonalen Einträgen Orden, die verwendet werden, um saisonale Einträge zu beeinflussen Test Methodik Testergebnisse Test der Grundlegende Crossover-Modell-Tests der grundlegenden Impulsmodell-Tests des Crossover-Modells mit Con - tertests des C. models mit Bestätigung und Inversionen Zusammenfassung Analysen Schlussfolgerung Was haben wir gelernt Chhter 9 Lunar und Solar-Rhythmen 179 Legitimität oder Lunacy l Lunar Cycles und Trading-Generierung Lunareinträge lunar test methodology lunar prüfergebnisse prüfungen der grundlegenden cmmo. er modelltests der grundlegenden momentum modelltests des cnx. mer modells mit bestätigungstest s des crmmver modells mit bestätigung und inversionen zusammenfassungsanalysen abschluss Solaraktivität und handel generazing solar Einträge Solartest Ergebnisse Schlussfolgerung Was haben wir gelernt Kapitel 10 Zyklusbasierte Einträge 2Q3 Zykluserkennung mit MESA l Erkennung von Zyklen mit Filterbanken Butterworth Jilter Wavelet-basierte Jilter Generieren von Zykluseinträgen mit Filterbanken Charakteristika von zyklusbasierten Einträgen Test Methodik Testergebnisse Schlussfolgerung l Was? Haben wir gelernt Kapitel 11 Neuronale Netze 227 Was sind neuronale Netze, die neuronale Netzwerke vorwärts fressen Neuronale Netze im Handel l Prognose mit Neuronalen Netzwerken l Generieren von Einträgen mit neuronalen Vorhersagen Rückwärts langsam K Modellcode für die umgekehrte langsame k Modell Testmethodik für die umgekehrte langsame k Modell Trainingsergebnisse für das umgekehrte langsame k Modell l Wendepunktmodelle Code für die Wendepunktmodelle Testmethodik für die Wendepunktmodelle Trainingsergebnisse für die Wendepunktmodelle Handelsergebnisse für alle Modelle, die die Ergebnisse für die Rückwärts - Unten ruming point Modell Handelsergebnisse für die Top-Turning Poinf-Modell Zusammenfassung Analysen l Schlussfolgerung Was haben wir gelernt Kapitel 12 Genetische Algorithmen 257 Was sind genetische Algorithmen Evolving Rule-Based Entry Models Evolving ein Entry Model er Regel Remplares Test Methodology Code für die Entwicklung eines Eintrags Modell L Testergebnislösungen entwickelten sich für lange Einstiegslösungen, die für kurzfristige enrries entwickelt wurden fesf Ergebnisse für das Standardportfolio Markt-für-markt tesf resulrs equify Kurven die Regeln für rhe Solurionen tesred Fazit Was haben wir gelernt TEIL III Die Studie der Exits Einleitung 281 Die Bedeutung von Der Ausstieg l Ziele einer guten Exit-Strategie Arten von Exits In einer Exit-Strategie beschäftigt Geld-Management-Exits nachlaufende Exits projir tnrgef exiW rime-basierte Ausgänge volarilify airs Barriere Ausgänge Signalausgänge Überlegungen Beim Verlassen des Marktes Gunning Kompromisse mit prorecrive stoppt Schlupf conCnian Raffing-Abschluss Testing Exit-Strategien Standard-Einträge für die Prüfung Beendet das zufällige Einstiegsmodell Chaoter 13 Die Standard-Exit-Strategie 293 Was ist die Standard-Exit-Strategie Merkmale der Standard-Exit Zweck der Prüfung der SES l Tests der Original-SES-Testergebnisse Tests der modifizierten SES Test resulrs Fazit - Was haben wir gelernt Kapitel 14 Verbesserungen am Standardausstieg 309 Zweck der Tests l Tests der festen Stopp - und Profit-Target-Tests von Dynamic Stops Rest des höchsten higWlowest low stop fesf des dynamischen arr-based stop fat von Der modifizierte exponentielle gleitende durchschnittliche dynamische Stopp Tests der Profit Taget Test der erweiterten Zeitlimit - Market-by-Market Ergebnisse für die beste Exit Fazit l Was haben wir gelernt xi Kapitel 15 Hinzufügen künstlicher Intelligenz zu Exits 335 Test Methodik für die Neural Exit Komponenten-Ergebnisse der Neuronalen Exit-Test-Baseline-Ergebnisse Neuronale Exit-Portjolio-Ergebnisse Neuronale Exit-Market-by-Market-Ergebnisse Test Methodik für die genetische Exit-Komponente Top 10-Lösungen mit Baseline-Exit-Ergebnissen von regelbasierten Exits für Longs und Shorts Markt-nach-Markt-Resonanz S Bei regelbasierten Ausgängen für längst marktwirtschaftliche Ergebnisse PREFACEI n Dieses Buch ist das Wissen, das benötigt wird, um ein erfolgreicher Händler von Kompetenzen zu werden. Als umfangreiches Referenz - und Systementwicklerhandbuch erklärt das Buch viele populäre Techniken Und stellt sie auf den Prüfstand und erforscht innovative Wege, um Gewinne aus dem Markt zu nehmen und eine zusätzliche Kante zu erlangen. Das Buch bietet auch bessere Methoden zur Risikokontrolle und gibt Einblick in welche Methoden schlecht und könnte Kapital zerstören Sogar die Grundlagen umfassen Informationen darüber, wie man Daten erwerben und abschirmen kann, wie man die Systeme mit Trading-Simulatoren richtig umsetzt, wie man die Optimierung sicher durchführt, wie man die Kurvenanpassung schätzt und kompensiert und wie man die Ergebnisse mit inferentialen beurteilen kann Statistiken Dieses Buch zeigt, warum der sicherste Weg zum Erfolg im Handel durch die Nutzung eines guten, mechanisierten Handelssystems ist. Für alle bis auf wenige Händler liefert der Systemhandel millionenwirksame Ergebnisse als der diskretionäre Handel. Der diskretionäre Handel umfasst subjektive Entscheidungen, die häufig werden Emotional und führen zu Verlusten Besetzen, Ungewissheit, Gier und Angst leicht vermitteln Grund und Wissen als die treibenden Kräfte hinter dem Handel Darüber hinaus ist es schwer zu testen und zu überprüfen, eine diskretionäre Handelsmodell System-basierte Handel im Gegensatz dazu ist objektive Emotionen sind Aus dem Bild Durch programmierte Logik und Annahmen drückt mechanisierte Systeme den Grund und das Wissen des Händlers aus Best of all, solche Systeme sind leicht zu testen Schlechte Systeme können abgelehnt oder modifiziert werden und gute cntes können verbessert werden Dieses Buch enthält solide Informationen, die sein können Von großer Hilfe beim Entwerfen, Bauen und Testen eines gewinnbringenden mechanischen Handelssystems Während der Schwerpunkt auf einer eingehenden, kritischen Analyse der verschiedenen Faktoren liegt, die behaupten, zu gewinnenden Systemen beizutragen, sind die wesentlichen Elemente eines kompletten mechanischen Handelssystems auch Zerlegt und erklärt Um vollständig zu sein, müssen alle mechanischen Handelssysteme eine Einstiegsmethode und eine Ausstiegsmethode haben. Die Einstiegsmethode muss die Möglichkeit haben, den Markt an Punkten einzugeben, die mit einem guten Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnis zu Trades führen können Exit-Methode muss vor übermäßigem Verlust des Kapitals schützen, wenn ein Handel schief geht oder wenn der Markt sich dreht, sowie effektiv zu erfassen Gewinne, wenn der Markt bewegt sich günstig Ein erheblicher Platz für die systematische Back-Testing und Bewertung von Ausstiegssystemen gewidmet ist, Methoden und Strategien Auch der Händler, der bereits eine Handelsstrategie oder ein System hat, das akzeptable Ausgänge anbietet, wird wahrscheinlich etwas entdecken, das zur Verbesserung des Systems genutzt werden kann, die Gewinne steigern und die Risikopotenziale reduzieren. Auch in diesen Seiten sind Handelssimulationen im Ganzen Pqrtfolios von tradables Wie gezeigt ist, ist das Ausführen von Analysen auf Portfolios einfach, wenn nicht einfach zu erreichen. Die Leichtigkeit der Berechnung von Equity-Wachstumskurven, maximale Drawdowns, Risiko-zu-Belohnung-Ratios, Renditen auf Konten, Anzahl der Trades und alle xiv PREFACE die Andere verwandte Arten von Informationen, die bei der Bewertung eines Handelssystems auf einem ganzen Portfolio von Rohstoffen oder Beständen auf einmal nützlich sind, ist offensichtlich. Der Prozess der Durchführung von portfolioweiten Vorwärts - und anderen Formen der Prüfung und Optimierung wird ebenfalls beschrieben Wird zur Verfügung gestellt, wie man nach einem Satz von Parametern sucht, die, wenn sie an ein System angeschlossen sind, das verwendet wird, um jede von einer Reihe von Waren zu handeln, den besten Gesamtgewinn mit dem niedrigsten Drawdown oder vielleicht dem besten Sharpe Ratio oder irgendeinem anderen Maß von Portfolio-Performance, die für diesen gesamten Warenbestand erwünscht ist Kleine institutionelle Händler CTAs, die ein System auf mehreren Handelssätzen ausführen möchten, als Mittel zur Diversifizierung, Risikominderung und Liquiditätsverbesserung, sollten diese Diskussion besonders nützlich finden. Schließlich, um alle Aspekte zu behalten Die Systeme und Komponenten, die objektiv und vollständig mechanisch getestet werden, haben wir auf unsere akademischen und wissenschaftlichen Forschungshintergründe hingewiesen, um die wissenschaftliche Methode auf die Untersuchung von Ein - und Ausstiegstechniken anzuwenden. Darüber hinaus werden Statistiken zur Bewertung der Bedeutung von Die Ergebnisse der Untersuchungen Dieser Ansatz sollte die strengsten Informationen über das, was eine gültige und nützliche Komponente in einer erfolgreichen Handelsstrategie darstellt, so dass jeder von den Untersuchungen profitieren wird, die genaue Logik hinter jeder Einstiegs - oder Ausstiegsstrategie diskutiert wird Detail Für diejenigen, die die hierin enthaltenen Studien replizieren und erweitern möchten, wird auch umfangreicher Quellcode im Text, sowie auf einer CD-ROM zum Angebot auf der Rückseite des Buches bereitgestellt. Da ein Basissystem immer aus zwei Komponenten besteht, Buch enthält natürlich die folgenden zwei Teile Die Studie der Einreichungen und die Existenzstudien Die Diskussionen über bestimmte Technologien, die bei der Erstellung von Einträgen oder Ausgängen, z. B. neuronalen Netzen, verwendet werden können, werden im Rahmen der Entwicklung bestimmter Einstiegs - oder Ausstiegsstrategien behandelt Die Einleitung enthält Unterrichtsstunden zu den grundlegenden Fragen rund um die Umsetzung des wissenschaftlichen Ansatzes zur Handelssystementwicklung Der erste Teil dieses Buches, Tools of the Trade, enthält grundlegende Informationen, die für alle Systemhändler notwendig sind. Das Fazit gibt eine Zusammenfassung von Die Forschungsergebnisse mit Anregungen, wie man das Wissen am besten anwenden kann und für die zukünftige Forschung Der Anhang enthält Referenzen und vorgeschlagene Lektüre. Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass dieses Buch eine Fortsetzung und Erweiterung einer Reihe von Artikeln ist, die wir als veröffentlicht haben Mitwirkende Schriftsteller zur technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen ab 1996, Jeffrey Owen Katz, Ph D und Donna L McCormick EINFÜHRUNG Es gibt eine Sache, die die meisten Händler gemeinsam haben. Sie haben die Herausforderung angenommen, die Finanzmärkte zu prognostizieren und zu handeln Für jene kleinen Inseln lukrativer Ineffizienz in einem riesigen Meer von effizientem Marktverhalten Für einen der Autoren, Jeffrey Katz, war diese Herausforderung zunächst ein Mittel, um eine Obsession mit der Mathematik zu verwöhnen. Vor einem Jahrzehnt entwickelte er ein Modell, das den Einstieg lieferte Signale für die Standardarmen 500 SP 500 und OEX Während diese Signale damals etwa 80 genau waren, fand sich Katz als Zweitplatzierung. Darüber hinaus musste er sich auf seine eigenen subjektiven Bestimmungen solcher kritischer Faktoren verlassen, wie was Um den Einstieg zu nutzen, wann man aussteigen soll und wo man aufhört. Diese Bestimmungen, das Wesen des diskretionären Handels, wurden oft mehr durch die Gefühle von Angst und Habgier getrieben, als durch Vernunft und Wissen. Als Ergebnis wurde er gejagt und schwankte , Machte schlechte Entscheidungen und verlor sich häufiger als gewann Für Katz, wie für die meisten Händler, diskretionäre Handel nicht funktionierte Wenn diskretionäre Handel nicht funktionierte, dann was war vielleicht Systemhandel war die Antwort Katz beschlossen, ein völlig automatisiertes Handelssystem zu entwickeln Die Form eines Computerprogramms, das Kauf, Verkauf, Stopp und andere notwendige Aufträge ohne menschliches Urteil oder Intervention erzeugen könnte Ein gutes mechanisches System, Logik vorgeschlagen, würde die Probleme vermeiden, die mit dem diskretionären Handel verbunden sind, wenn die Disziplin, um es zu folgen, aufgebracht werden könnte Ein solches System würde explizite und klar definierte Einsendungen, normale oder gewinnbringende Ausgänge und abnorme oder Geldmanagement-Ausgänge zur Kontrolle von Verlusten auf schlechte Handlungen erbringen. Ein vollautomatisches System würde es auch ermöglichen, historische Tests, Im Nachhinein, und um solche Tests auf große Datenmengen durchzuführen Gründliche Prüfung war der einzige Weg, um festzustellen, ob ein System wirklich funktioniert und wäre rentabel zu handeln, Katz begründet Aufgrund der Vertrautheit mit der Datenreihe konnten gültige Tests nicht durchgeführt werden Auge Wenn Katz ein Diagramm ansah und glaubte, dass eine gegebene Formation einen guten Platz zum Eintritt in den Markt veranlasste, konnte er diesem Glauben nicht vertrauen, weil er bereits gesehen hatte, was passiert ist, nachdem die Formation stattgefunden hat. Außerdem wurden Charts der vergangenen Jahre untersucht Finden Sie andere Beispiele für die Formation, Versuche, das Muster durch Augapfel zu identifizieren, wäre voreingenommen. Wenn andererseits das zu testende Muster formell definiert und explizit codiert werden könnte, könnte der Computer dann objektiv die ganze Arbeit machen. Es würde den Code laufen lassen Auf jahrelange historische daten nach den vorgegebenen formaten suchen und ohne nachsicht das marktverhalten nach jeder ereignis bewerten. Auf diese Weise konnte der Computer angeben, ob er in seiner Hypothese tatsächlich richtig war, dass eine gegebene Formation rentabel war Ein Exit-Regeln könnten auch objektiv ausgewertet werden. Schließlich würde ein gut definiertes mechanisches Handelssystem solche Dinge wie Provisionen, Schlupf, unmögliche Kassen und Märkte, die sich bewegt haben, bevor er xvi könnte in factored in Dies würde dazu beitragen, unangenehme Schocks beim Umzug zu vermeiden Computer-Simulationen für den realen Handel Einer der Probleme, die Katz in seinem früheren Handelsversuch hatte, war nicht in der Lage, die hohen Transaktionskosten im Handel mit OEX-Optionen zu betrachten. Durch vollständige Mechanisierung konnte er sicherstellen, dass die Systemtests alle diese Faktoren beinhalten würden Könnten potenzielle Überraschungen beseitigt werden, und eine sehr realistische Einschätzung könnte erhalten werden, wie jedes System oder System-Element System-System durchführen könnte, dachte er, der Schlüssel zu mehr Erfolg in den Märkten sein WHATISACOMPLETEMECHAN ICALTRADINGSYSTEM Eines der Probleme mit Katz s früh Handel war, dass sein System nur Eintrittssignale lieferte und die Bestimmung der Ausgänge zum subjektiven Urteil verlieh, war es also kein komplettes, mechanisches Handelssystem Ein komplettes, mechanisches Handelssystem, das in einer völlig objektiven Weise getestet und eingesetzt werden kann, Ohne ein menschliches Urteil zu erfordern, müssen sowohl Einsendungen als auch Ausstiege geben. Um ein vollständiges Aussehen zu sein, muss ein mechanisches System explizit die folgenden Informationen liefern: 1 Wann und wie und wann und zu welchem ​​Preis der Markt eintreten 2 Wann und wie und ggf. bei Welchen Preis, um den Markt mit einem Verlust zu beenden 3 Wann und wie und vielleicht zu welchem ​​Preis, um den Markt mit einem Gewinn zu verlassen Die Eintrittssignale eines mechanischen Handelssystems können so einfach sein wie explizite Aufträge zum Kauf oder Verkauf an Am nächsten Tag s offen Die Aufträge sind vielleicht etwas aufwendiger, z. B. morgen oder auf der nächsten Bar einzutragen, entweder mit einem Limit oder Stop. Dann wieder sehr komplexe Kontingentaufträge, die in bestimmten Zeiträumen nur dann ausgeführt werden, wenn die angegebenen Bedingungen m sind Enzyklopädie der Handelsstrategien von Jeffrey Owen Katz Ph D McGraw-Hill 1 Ausgabe 29. Februar 2000 Englisch ISBN 0070580995 387 Seiten PDF 5 MB. Die Enzyklopädie der Handelsstrategien ist für Händler, die die next. step zum konsequent profitablen Handel nehmen wollen. Die Autoren Selbst erfahrene Veteranen der FUTURES TRADING Arena ermitteln die Handelsmethoden und - strategien, die gezeigt wurden, dass sie marktübliche Renditen produzieren. Ihre rigorose und systematische Backtesting jeder Methode, die dieselben Märkte und analytische Techniken verwendet, bietet eine wissenschaftliche, systembasierte Ansatz für die Systementwicklung, um Ihnen zu helfen, das Handelssystem zusammenzubringen, das Sie auf den Weg bringt, um ein konsequent rentabler Trader zu werden. Related Posts. Updated 1. September 2015 1 57 pm. Leave a Reply Abbrechen reply. ebooksz 2015 Copyright Disclaimer Diese Seite Speichert keine Dateien auf seinem Server Wir registrieren und verknüpfen uns nur mit Inhalten, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. 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